Сравнение VABS с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
VABS и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.28% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -1.53%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и XVOL
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
VABS vs. XVOL — Ранг доходности на риск
VABS
XVOL
Сравнение VABS c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.97 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.38 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.58 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 6.01 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.97 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.26 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между VABS и XVOL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и XVOL
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности XVOL в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и XVOL
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -25.82% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -9.42% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.34% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -9.74% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.47% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и XVOL
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 4.85% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 9.01% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 14.93% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 17.50% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 17.50% | -15.23% |