Сравнение VABS с VRAI
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. VABS is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 5 years, VABS returned 3.22%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности VABS и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 22.49% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 18.63% |
Correlation
The correlation between VABS and VRAI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between VABS and VRAI shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. VRAI — Ранг доходности на риск
VABS
VRAI
Сравнение VABS c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 6.14 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 19.39 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.34 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.29 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок VABS и VRAI
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -47.51% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -4.82% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -16.89% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -26.71% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.09% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.52% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и VRAI
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.40%, в то время как у Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.63% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 8.47% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 11.88% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 16.65% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 22.13% | -19.89% |
Сравнение комиссий VABS и VRAI
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и VRAI
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VRAI в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.19% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and VRAI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRAI has higher volatility (3.63%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 3.22% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.19% for VRAI.
VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while VRAI is REIT. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VABS и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор