PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с PMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с PMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS).

VABS и PMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и PMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и PMBS

2026 (YTD)20252024
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%0.73%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.72%8.92%-2.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VABS показывает доходность 0.70%, а PMBS немного выше – 0.72%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

PMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST
Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с GNMAPMBS с VMBSPMBS с MBBPMBS с SPMBPMBS с LMBSPMBS с JMTGPMBS с PYLD

Сравнение комиссий VABS и PMBS

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.

PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

VABS vs. PMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c PMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSPMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.26

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.79

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.08

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

6.01

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. PMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PMBS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и PMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSPMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.26

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.89

+0.48

Корреляция

Корреляция между VABS и PMBS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и PMBS

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности PMBS в 4.99%

TTM20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.99%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VABS и PMBS

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и PMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-4.35%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-3.04%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.73%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-1.11%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.05%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и PMBS

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.95%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.87%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

4.77%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

4.93%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

4.93%

-2.66%