Сравнение VABS с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
VABS и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VABS на уровне 0.70% и LMBS на уровне 0.70%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и LMBS
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
VABS vs. LMBS — Ранг доходности на риск
VABS
LMBS
Сравнение VABS c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.19 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.92 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.26 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 13.88 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 1.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.13 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VABS и LMBS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и LMBS
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и LMBS
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -6.49% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -1.72% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -6.16% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.87% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.81% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.40% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и LMBS
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.88% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.37% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.57% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.55% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.38% | -0.11% |