Сравнение VABS с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
VABS и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и FBND
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
VABS vs. FBND — Ранг доходности на риск
VABS
FBND
Сравнение VABS c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.03 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.44 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.69 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 5.25 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.17 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.44 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между VABS и FBND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и FBND
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и FBND
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -17.25% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -2.79% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -17.25% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.80% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.38% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.90% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и FBND
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.66% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 2.62% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 4.44% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 5.90% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 6.08% | -3.81% |