PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YA.DE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3YA.DE с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

V3YA.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3YA.DE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3YA.DE и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-5.44%4.20%31.35%26.80%-17.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.80%3.20%31.98%22.27%-15.39%
Разные валюты инструментов

V3YA.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3YA.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -2.49%.

V3YA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.99%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.56%
1 год
9.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с ^GSPCV3YA.DE с VNRA.DEV3YA.DE с VUKE.DE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий V3YA.DE и VTI

V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

V3YA.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YA.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YA.DEVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.47

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.78

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.72

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

3.03

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YA.DE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YA.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YA.DE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YA.DEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между V3YA.DE и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YA.DE и VTI

V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок V3YA.DE и VTI

Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

V3YA.DEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-55.45%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.30%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.54%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.08%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YA.DE и VTI

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.49% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3YA.DEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.04%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

21.33%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.22%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.79%

-3.08%