Сравнение V3YA.DE с VNRA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE).
V3YA.DE и VNRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VNRA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и VNRA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и VNRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -5.44% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -17.33% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | -3.09% | 5.41% | 32.23% | 22.65% | -15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, V3YA.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VNRA.DE с доходностью -3.09%.
V3YA.DE
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNRA.DE
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3YA.DE и VNRA.DE
V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
VNRA.DE
Сравнение V3YA.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YA.DE | VNRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.55 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YA.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между V3YA.DE и VNRA.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YA.DE и VNRA.DE
Ни V3YA.DE, ни VNRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и VNRA.DE
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и VNRA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3YA.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -34.48% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -13.44% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.16% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.82% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.31% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и VNRA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.76% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.59% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 16.98% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.26% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.55% | -1.84% |