PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YA.DE с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3YA.DE с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

V3YA.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3YA.DE и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3YA.DE и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-5.44%4.20%31.35%26.80%-17.33%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.59%3.44%33.54%22.89%-15.23%
Разные валюты инструментов

V3YA.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3YA.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.

V3YA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.99%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-1.94%
1 год
7.73%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с ^GSPCV3YA.DE с VNRA.DEV3YA.DE с VUKE.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий V3YA.DE и VUAA.L

V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

V3YA.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YA.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YA.DEVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.46

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.72

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

3.18

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YA.DE vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YA.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YA.DE и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YA.DEVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между V3YA.DE и VUAA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YA.DE и VUAA.L

Ни V3YA.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V3YA.DE и VUAA.L

Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

V3YA.DEVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-34.05%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.75%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.41%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.20%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YA.DE и VUAA.L

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3YA.DEVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.81%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.97%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.87%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.90%

-2.19%