PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YA.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение V3YA.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности V3YA.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3YA.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-5.44%4.20%31.35%26.80%-17.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-15.54%
Разные валюты инструментов

V3YA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3YA.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

V3YA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.99%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

S&P 500 Index

Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с VNRA.DEV3YA.DE с VUKE.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

V3YA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YA.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.43

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.73

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.66

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

2.77

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YA.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YA.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YA.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YA.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между V3YA.DE и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок V3YA.DE и ^GSPC

Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

V3YA.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-56.78%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.14%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.78%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-10.75%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YA.DE и ^GSPC

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3YA.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.93%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

20.69%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.81%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.63%

-2.92%