Сравнение V3YA.DE с ^GSPC
V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, V3YA.DE returned 19.12%/yr vs 17.70%/yr for ^GSPC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3YA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3YA.DE показывает доходность 11.25%, а ^GSPC немного ниже – 11.08%.
V3YA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.25% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -16.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.61% |
Correlation
The correlation between V3YA.DE and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between V3YA.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
^GSPC
Сравнение V3YA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3YA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.17 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 11.71 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3YA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -51.62% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -7.57% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -23.99% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.08% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -9.08% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) составляет 3.65%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.97% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.16% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 12.60% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.86% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.61% | -3.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3YA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор