Сравнение V3YA.DE с ^GSPC
V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3YA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3YA.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
V3YA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.95% | 12.60% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between V3YA.DE and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
^GSPC
Сравнение V3YA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.98 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3YA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -7.57% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.20% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -1.39% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 12.22% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.22% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.22% | +3.36% |
Часто задаваемые вопросы
V3YA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор