Сравнение V3YA.DE с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
V3YA.DE и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -5.44% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -17.33% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.68% | 3.69% | 33.47% | 22.35% | -14.53% |
Разные валюты инструментов
V3YA.DE торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3YA.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью -2.74%.
V3YA.DE
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3YA.DE и VUSA.L
V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
VUSA.L
Сравнение V3YA.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YA.DE | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.34 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 8.21 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YA.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между V3YA.DE и VUSA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YA.DE и VUSA.L
V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и VUSA.L
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3YA.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -25.47% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -7.11% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -4.46% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.22% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.97% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и VUSA.L
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.84% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.57% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 16.54% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.10% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.22% | -0.51% |