PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YA.DE с XZSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3YA.DE с XZSP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE).

V3YA.DE и XZSP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. XZSP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3YA.DE и XZSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3YA.DE и XZSP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-5.44%4.20%31.35%26.80%-5.19%
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		-2.92%5.34%31.24%23.89%-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, V3YA.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у XZSP.DE с доходностью -2.92%.

V3YA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.99%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

XZSP.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
1.75%
1 год
11.70%
3 года*
16.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с ^GSPCV3YA.DE с VNRA.DEV3YA.DE с VUKE.DE
Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.LXZSP.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий V3YA.DE и XZSP.DE

V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Доходность на риск

V3YA.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YA.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YA.DEXZSP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.68

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

5.32

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YA.DE vs. XZSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YA.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZSP.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YA.DE и XZSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YA.DEXZSP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.03

-0.48

Корреляция

Корреляция между V3YA.DE и XZSP.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YA.DE и XZSP.DE

Ни V3YA.DE, ни XZSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V3YA.DE и XZSP.DE

Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что больше максимальной просадки XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и XZSP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V3YA.DEXZSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-23.40%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.71%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-4.97%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.21%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.22%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YA.DE и XZSP.DE

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3YA.DEXZSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.76%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.31%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.06%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.43%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

14.43%

+1.28%