Сравнение V3YA.DE с VUKE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE).
V3YA.DE и VUKE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и VUKE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и VUKE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -5.44% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -17.33% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.28% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, V3YA.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VUKE.DE с доходностью 5.28%.
V3YA.DE
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUKE.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3YA.DE и VUKE.DE
V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUKE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. VUKE.DE — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
VUKE.DE
Сравнение V3YA.DE c VUKE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YA.DE | VUKE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.26 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.63 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.69 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 8.26 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YA.DE | VUKE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.26 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между V3YA.DE и VUKE.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YA.DE и VUKE.DE
V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.04% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и VUKE.DE
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки VUKE.DE в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и VUKE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3YA.DE | VUKE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -40.16% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -13.51% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -3.87% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.53% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.39% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и VUKE.DE
Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | VUKE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.40% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.88% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 15.16% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.98% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.92% | -1.21% |