PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с SPAXX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, V returned 8.28%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

V

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-6.94%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.28%
10 лет*
16.50%

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
V
Visa Inc.		-5.41%11.76%22.32%26.31%-3.40%-5.20%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between V and SPAXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

V vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.65

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

—

—

V vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SPAXX

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

0.00%

-51.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

0.00%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

0.00%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

0.00%

-28.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

0.00%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

0.00%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

0.00%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SPAXX

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.28%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

0.66%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

1.03%

+20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

0.69%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

0.69%

+23.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SPAXX

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and SPAXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.85%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор