PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с CHPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, V returned -3.69% vs 199.74% for CHPS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CHPS

2026 (YTD)202520242023
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%7.92%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between V and CHPS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.15

The correlation between V and CHPS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

V vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
5.05

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
4.70

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.66

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

11.49

-11.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

42.41

-42.87

V vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и CHPS

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-39.44%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-17.50%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-8.79%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.08%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

4.73%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CHPS

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

22.65%

-16.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

34.27%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

39.81%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

35.53%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

35.53%

-11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CHPS

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CHPS в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and CHPS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.65%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор