Сравнение V с BNB-USD
V (Visa Inc.) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и BNB-USD
Correlation
The correlation between V and BNB-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
V
BNB-USD
Сравнение V c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.13 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.20 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и BNB-USD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -79.74% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -56.24% | +39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -56.24% | +35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -69.89% | +41.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -53.42% | +40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -38.71% | +30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 42.27% | -31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и BNB-USD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.28% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 34.73% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 44.38% | -22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 50.42% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 80.06% | -55.61% |
Часто задаваемые вопросы
V and BNB-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор