PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYM с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

UYM и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UYM и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYM и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		21.88%9.46%-8.00%17.47%-23.10%24.87%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

UYM

1 день
2.07%
1 месяц
-10.24%
С начала года
21.88%
6 месяцев
26.46%
1 год
28.20%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.79%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с PYZUYM с QLDUYM с XLBUYM с TQQQUYM с QQQUYM с IYW
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий UYM и XDSQ

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

UYM vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.81

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.21

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

5.87

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.52

Корреляция

Корреляция между UYM и XDSQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и XDSQ

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.24%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYM и XDSQ

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UYMXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-26.06%

-66.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-12.18%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-6.46%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-5.08%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

2.50%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и XDSQ

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYMXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

5.68%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

9.63%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

17.99%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

15.32%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

15.32%

+27.41%