PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с UTSL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UYM returned 4.60%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности UYM и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 6.35%.

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-4.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
20.28%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%32.85%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%

Correlation

The correlation between UYM and UTSL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.33

Сравнение распределения секторов UYM и UTSL

Секторы
UYM
UTSL

Сырьевые материалы

87.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Сырьевые материалы

UYM
87.3%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.7%
UTSL

-

Промышленность

UYM
1.1%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

UTSL

-

Энергетика

UYM

-

UTSL

-

Финансовые услуги

UYM

-

UTSL

-

Здравоохранение

UYM

-

UTSL

-

Недвижимость

UYM

-

UTSL

-

Технологии

UYM

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

UYM

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

UYM vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.83

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.64

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

1.30

+2.36

UYM vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и UTSL

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-79.55%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-28.45%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-46.22%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-68.01%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-21.69%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-33.19%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

13.87%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UTSL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 14.01%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

17.03%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

35.33%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

43.73%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.49%

52.08%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

59.23%

-16.37%

Сравнение комиссий UYM и UTSL

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UTSL

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности UTSL в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and UTSL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.03%) compared to UYM (14.01%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs 4.60% for UYM. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.19% for UYM.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.99% for UTSL.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор