Сравнение UYM с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
UYM и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UYM и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -21.77% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и TSMX
UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
UYM vs. TSMX — Ранг доходности на риск
UYM
TSMX
Сравнение UYM c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.92 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.06 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 6.72 | -5.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 20.73 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.92 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.04 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между UYM и TSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и TSMX
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и TSMX
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -63.80% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -34.93% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -24.28% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -16.76% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 11.32% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 28.00% | -16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 54.49% | -29.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 77.51% | -35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 81.16% | -41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 81.16% | -38.43% |