Сравнение UYM с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
UYM и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UYM и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | -3.38% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и OOQB
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
UYM vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UYM
OOQB
Сравнение UYM c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.28 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.01 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.24 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -0.54 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.28 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.55 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между UYM и OOQB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и OOQB
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и OOQB
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -53.44% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -53.44% | +25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -49.90% | +38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -20.05% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 24.19% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и OOQB
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 18.65% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 46.10% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 59.59% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 61.88% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 61.88% | -19.15% |