Сравнение UYM с MUU
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, UYM returned 23.12% vs 2599.25% for MUU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UYM и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
UYM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 21.40%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.75%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.40% | 9.46% | -22.36% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between UYM and MUU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. MUU — Ранг доходности на риск
UYM
MUU
Сравнение UYM c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.63 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 47.69 | -46.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 152.81 | -150.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и MUU
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -75.07% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -55.25% | +31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -55.25% | +43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.92% | -23.62% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 17.31% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.15%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 62.52% | -52.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 125.23% | -97.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 152.52% | -117.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 142.32% | -102.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 142.32% | -99.64% |
Сравнение комиссий UYM и MUU
UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и MUU
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.16% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and MUU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to UYM (10.15%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 23.12% for UYM. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.16% for UYM.
UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYM и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор