PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYM с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UYM и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -65.13%.


UYM

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
4.40%
С начала года
19.58%
1 год
19.58%
3 года*
6.88%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.78%

CRMG

1 день
-2.25%
1 месяц
18.32%
6 месяцев
-51.86%
С начала года
-65.13%
1 год
-67.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и CRMG


2026 (YTD)2025
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
19.58%13.52%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
-65.13%-0.29%

Correlation

The correlation between UYM and CRMG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Basic Materials

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

UYM vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2323
Ранг коэф-та Мартина

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UYMCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.89

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-1.47

+3.54

UYM vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CRMG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и CRMG

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UYMCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-79.83%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-75.82%

+51.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-74.49%

+61.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.91%

-41.14%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

45.60%

-36.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и CRMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.16%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UYMCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

23.23%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

64.26%

-36.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

77.99%

-42.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.42%

75.67%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.69%

75.67%

-32.98%

Сравнение комиссий UYM и CRMG

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и CRMG

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.18%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы


UYM and CRMG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (23.23%) compared to UYM (10.16%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, UYM leads with 19.58% vs -67.15% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UYM has performed better with a 19.58% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UYM has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.75% for CRMG.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор