PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYLD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYLD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYLD и SGOV


2026 (YTD)2025202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
0.87%5.36%6.10%6.90%1.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%0.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UYLD показывает доходность 0.87%, а SGOV немного выше – 0.88%.


UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Ultrashort Income ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий UYLD и SGOV

UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

UYLD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYLDSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.85

20.61

-12.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.21

283.87

-267.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.59

201.33

-197.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.17

411.31

-385.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

156.21

4,618.08

-4,461.87

UYLD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYLDSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85

20.61

-12.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.97

12.34

-6.38

Корреляция

Корреляция между UYLD и SGOV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и SGOV

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и SGOV

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


UYLDSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-0.03%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-0.01%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

0.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и SGOV

Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYLDSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.06%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

0.13%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.20%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

0.24%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

0.24%

+0.76%