Сравнение UYLD с PSQO

С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что выше коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UYLD и PSQO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PSQO в 4.18%

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и PSQO.

Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.