PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYLD с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYLD с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

UYLD и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UYLD и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYLD и MBS

2026 (YTD)20252024
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		0.87%5.36%5.16%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.

UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с UYLD:
UYLD с jpstUYLD с PULSUYLD с USTBUYLD с JSIUYLD с TAXXUYLD с CLOZUYLD с DCMB
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий UYLD и MBS

UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF

Доходность на риск

UYLD vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYLDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.85

1.61

+6.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.21

2.19

+14.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.59

1.31

+2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.17

2.21

+23.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

156.21

6.13

+150.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYLD vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что выше коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYLDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85

1.61

+6.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.97

1.68

+4.29

Корреляция

Корреляция между UYLD и MBS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и MBS

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности MBS в 5.46%

TTM2025202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и MBS

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

UYLDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-4.09%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-2.54%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-1.00%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.91%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и MBS

Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYLDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.03%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

2.03%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

3.58%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

4.08%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

4.08%

-3.08%