Сравнение UYLD с MBS
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, UYLD returned 5.14% vs 6.50% for MBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.74%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 5.36% | 5.16% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.74% | 8.13% | 5.78% |
Correlation
The correlation between UYLD and MBS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. MBS — Ранг доходности на риск
UYLD
MBS
Сравнение UYLD c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 1.42 | +2.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | 2.97 | +34.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | 9.28 | +216.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | 2.25 | +5.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 1.61 | +4.38 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и MBS
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -4.09% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -2.20% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.02% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.70% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и MBS
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.38%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.89% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.00% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 2.93% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.99% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.99% | -2.99% |
Сравнение комиссий UYLD и MBS
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и MBS
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности MBS в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and MBS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBS has higher volatility (0.89%) compared to UYLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs MBS's -4.09%.
On 1-year performance, MBS leads with 6.50% vs 5.14% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.50% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 5.03% for UYLD.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while MBS is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.49% for MBS.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (7.96 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор