Сравнение UYLD с BUXX
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, UYLD returned 5.14% vs 4.30% for BUXX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 1.61%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 5.36% | 6.10% | 2.91% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Correlation
The correlation between UYLD and BUXX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. BUXX — Ранг доходности на риск
UYLD
BUXX
Сравнение UYLD c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 1.85 | +2.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | 14.67 | +23.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | 60.39 | +165.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | 3.55 | +4.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 3.82 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и BUXX
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.60% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.29% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.05% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и BUXX
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.30% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.78% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.22% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.46% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.46% | -0.46% |
Сравнение комиссий UYLD и BUXX
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и BUXX
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BUXX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and BUXX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYLD has higher volatility (0.38%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, UYLD leads with 5.14% vs 4.30% for BUXX. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UYLD has performed better with a 5.14% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.73% for BUXX.
They also come from different issuers: Angel Oak and Strive. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.26% for BUXX.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (7.96 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор