PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYG с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

UYG и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UYG и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UYG
ProShares Ultra Financials		-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%37.14%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с IYWUYG с FASUYG с BRK-BUYG с TQQQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий UYG и XDSQ

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

UYG
ProShares Ultra Financials
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

UYG vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.81

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.27

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.21

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

5.87

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.61

-0.62

Корреляция

Корреляция между UYG и XDSQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и XDSQ

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials		14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и XDSQ

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UYGXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-26.06%

-71.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-12.18%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-6.46%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-5.08%

-58.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.50%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и XDSQ

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYGXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.68%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

9.63%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

17.99%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

15.32%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

15.32%

+25.75%