PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. UYG is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, UYG returned 31.42%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UYG charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности UYG и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

UYG

1 день
0.67%
1 месяц
7.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-7.63%
1 год
7.16%
3 года*
31.42%
5 лет*
12.07%
10 лет*
18.56%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
UYG
ProShares Ultra Financials		-5.36%19.77%55.71%22.14%0.07%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between UYG and PIT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.05

The correlation between UYG and PIT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

UYG vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYGPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.85

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.40

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.62

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

10.88

-10.30

UYG vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYG и PIT

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-15.19%

-82.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-15.19%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-15.19%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-15.19%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.22%

-4.08%

-59.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

3.66%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и PIT

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.72%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

19.40%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

21.66%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.14%

17.50%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

17.50%

+23.45%

Сравнение комиссий UYG и PIT

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и PIT

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.34%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and PIT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.17%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, UYG leads with 31.42% vs 18.98% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UYG has performed better with a 31.42% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 7.10% for PIT.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор