Сравнение UYG с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UYG и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 7.25% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и NRGU
И UYG, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UYG
NRGU
Сравнение UYG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.79 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.48 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.29 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.64 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.79 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UYG и NRGU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и NRGU
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и NRGU
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -57.50% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -55.24% | +26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -17.40% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -25.38% | -38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 27.12% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 23.31% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 50.27% | -27.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 88.18% | -49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 87.12% | -50.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 87.12% | -46.05% |