Сравнение UYG с MUU
UYG (ProShares Ultra Financials) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UYG charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UYG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UYG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 17.86%
MUU
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYG и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 1.24% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.66% |
Correlation
The correlation between UYG and MUU is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. MUU — Ранг доходности на риск
UYG
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYG и MUU
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -26.63% | -71.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -14.74% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.18% | -12.57% | -50.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 281.92% | -252.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 281.92% | -245.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 281.92% | -241.06% |
Сравнение комиссий UYG и MUU
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и MUU
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности MUU в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 12.43% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and MUU have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UYG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UYG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.20% for MUU.
UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для UYG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор