Сравнение UYG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
UYG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 10.79% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 39.93% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
MUU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 197.78%
- 1 год
- 899.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и MUU
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
UYG vs. MUU — Ранг доходности на риск
UYG
MUU
Сравнение UYG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 6.96 | -7.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 3.85 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 16.99 | -17.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 47.56 | -48.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 6.96 | -7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.75 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между UYG и MUU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и MUU
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности MUU в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.46% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и MUU
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -75.07% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -52.72% | +23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -39.50% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -25.12% | -38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 18.83% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 46.09% | -36.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 98.10% | -75.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 130.62% | -92.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 127.52% | -91.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 127.52% | -86.45% |