Сравнение UYG с CIFG
UYG (ProShares Ultra Financials) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UYG is passively managed, while CIFG is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UYG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности UYG и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 56.46%.
UYG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 17.86%
CIFG
- 1 день
- -9.45%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 56.46%
- 6 месяцев
- 49.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYG и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -6.07% | 3.92% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 56.46% | -32.52% |
Correlation
The correlation between UYG and CIFG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. CIFG — Ранг доходности на риск
UYG
CIFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYG c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | CIFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYG и CIFG
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -71.71% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -28.71% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.18% | -35.18% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 204.08% | -175.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 204.08% | -167.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 204.08% | -163.22% |
Сравнение комиссий UYG и CIFG
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и CIFG
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, тогда как CIFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 12.43% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and CIFG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.
UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.00% for CIFG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для UYG и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор