Сравнение UYG с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
UYG и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.56% | 16.51% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.79% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.79%.
UYG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -16.02%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.22%
BRKW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и BRKW
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
UYG vs. BRKW — Ранг доходности на риск
UYG
BRKW
Сравнение UYG c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.34 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между UYG и BRKW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и BRKW
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности BRKW в 20.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.52% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и BRKW
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -11.86% | -86.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -9.77% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.76% | -4.31% | -59.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 17.86% | +20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 17.86% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 17.86% | +23.20% |