Сравнение UXRP с ILS
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. UXRP is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 4.64% |
Correlation
The correlation between UXRP and ILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. ILS — Ранг доходности на риск
UXRP
ILS
Сравнение UXRP c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.69 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 13.56 | -14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 50.90 | -52.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и ILS
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -2.46% | -94.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -0.55% | -96.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -0.04% | -96.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -0.52% | -73.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 0.15% | +78.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и ILS
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 0.47% | +26.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 1.47% | +101.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 2.49% | +143.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 3.70% | +142.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 3.70% | +142.18% |
Сравнение комиссий UXRP и ILS
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и ILS
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -95.01% for UXRP. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор