Сравнение UXPIX с USPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UXPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против -58.54% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
USPIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -30.56%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- -34.53%
- 10 лет*
- -58.54%
Сравнение доходности по годам UXPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between UXPIX and USPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between UXPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
USPIX
Сравнение UXPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.01 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -2.01 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.57 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.77 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -1.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.73 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и USPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -100.00% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -49.97% | +16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -80.85% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -89.47% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -99.99% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -100.00% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -96.44% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 25.29% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и USPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 9.07% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 24.45% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 32.12% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 45.19% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 58.07% | -22.55% |
Сравнение комиссий UXPIX и USPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и USPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью USPIX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 4.02% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and USPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs USPIX's -100.00%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор