Сравнение UXPIX с USPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.32%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -19.30%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции UXPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -20.32% против -39.42% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
Сравнение доходности по годам UXPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between UXPIX and USPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between UXPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
USPIX
Сравнение UXPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.75 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и USPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -100.00% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -45.06% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -80.96% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -89.53% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.98% | -99.37% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -100.00% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -96.44% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.03% | 23.30% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 8.30%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 15.59% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 30.47% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 37.07% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 45.96% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 44.63% | -9.68% |
Сравнение комиссий UXPIX и USPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и USPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности USPIX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and USPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to UXPIX (8.30%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs USPIX's -100.00%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор