Сравнение UXPIX с BRPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs -14.33%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против -14.33% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
BRPIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам UXPIX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.92% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between UXPIX and BRPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between UXPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
BRPIX
Сравнение UXPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.67 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и BRPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -96.76% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -17.00% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.24% | -44.49% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.97% | -50.06% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.30% | -79.74% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -96.26% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.52% | -62.18% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 9.98% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и BRPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 4.83% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 10.02% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 12.63% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 17.28% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 17.90% | +17.15% |
Сравнение комиссий UXPIX и BRPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и BRPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BRPIX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.62% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and BRPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.10%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs BRPIX's -96.76%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор