Сравнение UXPIX с BLPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против 12.94% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
BLPIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам UXPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.33% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between UXPIX and BLPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.82 |
The correlation between UXPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
BLPIX
Сравнение UXPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.35 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.41 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и BLPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -57.98% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -9.21% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.24% | -18.98% | -45.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.97% | -26.11% | -48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.30% | -33.93% | -57.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -3.21% | -96.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.52% | -13.85% | -68.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 2.08% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и BLPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 4.88% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 9.93% | +17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 12.56% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 17.04% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 17.76% | +17.29% |
Сравнение комиссий UXPIX и BLPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и BLPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BLPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and BLPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.10%) compared to BLPIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор