PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против 12.97% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.24%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-17.23%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-31.30%
3 года*
-23.71%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
-20.33%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-17.23%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UXPIX and BLPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.82

The correlation between UXPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UJPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

UXPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.33

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.17

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.99

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.76

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.33

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.66

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.73

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.36

-0.43

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и BLPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-57.98%

-41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-9.21%

-24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.40%

-18.98%

-44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.39%

-26.11%

-48.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.09%

-33.93%

-57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

0.00%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.49%

-13.87%

-68.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.08%

2.00%

+18.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и BLPIX

ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

2.83%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

8.98%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

11.86%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

16.94%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

17.74%

+17.78%

Сравнение комиссий UXPIX и BLPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.99%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and BLPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор