Сравнение UXPIX с UCPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.32%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -19.30%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -20.32% против -9.32% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
Сравнение доходности по годам UXPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between UXPIX and UCPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between UXPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
UCPIX
Сравнение UXPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.50 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и UCPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -99.90% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -50.68% | +15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -68.91% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -68.91% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.98% | -92.98% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -99.47% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -84.04% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.03% | 31.51% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и UCPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.59% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 28.50% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 38.95% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 400.23% | -366.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 284.74% | -249.79% |
Сравнение комиссий UXPIX и UCPIX
И UXPIX, и UCPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и UCPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности UCPIX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and UCPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs UCPIX's -99.90%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор