Сравнение UXI с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
UXI и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UXI и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 24.70% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и YSPY
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
UXI vs. YSPY — Ранг доходности на риск
UXI
YSPY
Сравнение UXI c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.87 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.94 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 3.80 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.08 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между UXI и YSPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и YSPY
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и YSPY
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -18.74% | -70.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -14.60% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -11.93% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -5.01% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.60% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и YSPY
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 7.90% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 16.86% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 21.81% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 22.59% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 22.59% | +16.63% |