PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.40%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXI и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 19.40% против -55.90% соответственно.

UXI

1 день
2.13%
1 месяц
3.68%
С начала года
24.42%
6 месяцев
25.08%
1 год
41.58%
3 года*
36.72%
5 лет*
12.01%
10 лет*
19.40%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		24.42%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UXI and SQQQ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.69

The correlation between UXI and SQQQ shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UXI и SQQQ

Секторы
UXI
SQQQ

Промышленность

56.8%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Технологии

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
56.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UXI
3.0%
SQQQ

-

Технологии

UXI
2.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UXI

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UXI

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

SQQQ

-

Энергетика

UXI

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UXI

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

UXI

-

SQQQ

-

Недвижимость

UXI

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UXI vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXISQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-1.35

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-2.57

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.73

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.98

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

-1.79

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXISQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-1.35

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.74

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.85

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.88

+1.17

Просадки

Сравнение просадок UXI и SQQQ

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXISQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-100.00%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-65.95%

+42.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-92.38%

+55.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-97.23%

+48.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-99.98%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-100.00%

+94.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-92.40%

+69.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

35.96%

-29.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.96%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXISQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

13.81%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

36.46%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

47.79%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

66.61%

-30.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

66.10%

-26.68%

Сравнение комиссий UXI и SQQQ

И UXI, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и SQQQ

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and SQQQ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UXI (9.96%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.40% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.40% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.66% for UXI.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор