PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXI с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXI (ProShares Ultra Industrials) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.11%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXI и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 19.11% против -55.08% соответственно.

UXI

1 день
0.40%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
14.04%
С начала года
29.54%
1 год
35.22%
3 года*
31.20%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.11%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		29.54%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UXI and SQQQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.69

The correlation between UXI and SQQQ shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UXI и SQQQ

Секторы
UXI
SQQQ

Промышленность

53.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
53.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UXI
3.2%
SQQQ

-

Технологии

UXI
2.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UXI
1.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UXI

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

SQQQ

-

Энергетика

UXI

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UXI

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

UXI

-

SQQQ

-

Недвижимость

UXI

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UXI vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXISQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.98

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.58

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.89

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

-1.63

+6.87

UXI vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и SQQQ

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXISQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-100.00%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-61.03%

+37.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-92.51%

+56.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-97.27%

+49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-99.97%

+33.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-100.00%

+94.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.50%

-92.76%

+70.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

33.36%

-26.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.54%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXISQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

22.32%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.39%

46.22%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

55.87%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

67.91%

-31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

66.57%

-27.14%

Сравнение комиссий UXI и SQQQ

И UXI, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и SQQQ

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.50%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and SQQQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UXI (9.54%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.11% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.11% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.50% for UXI.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор