Сравнение UXI с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UXI и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 18.50% против 21.84% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и SPUU
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UXI vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UXI
SPUU
Сравнение UXI c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.25 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.36 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UXI и SPUU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и SPUU
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и SPUU
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -59.35% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -23.10% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -46.59% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -59.35% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -12.15% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -9.62% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 5.41% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и SPUU
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 10.73% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 19.20% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 36.23% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 33.47% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 35.72% | +3.50% |