Сравнение UXI с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UXI и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 18.50% против -6.32% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и ERX
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UXI vs. ERX — Ранг доходности на риск
UXI
ERX
Сравнение UXI c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.41 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 2.87 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.09 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UXI и ERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и ERX
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и ERX
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -99.54% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -35.17% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -46.90% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -98.59% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -91.33% | +75.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -66.78% | +44.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 17.26% | -10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и ERX
ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 13.38% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 13.01% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 29.14% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 50.15% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 52.18% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 69.25% | -30.03% |