PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXI с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с BRKW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UXI (ProShares Ultra Industrials) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UXI is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, UXI returned 31.53% vs 0.45% for BRKW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UXI charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности UXI и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.63%.

UXI

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.44%
С начала года
28.32%
1 год
31.53%
3 года*
30.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
19.15%

BRKW

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-4.63%
1 год
0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и BRKW

2026 (YTD)2025
UXI
ProShares Ultra Industrials		28.32%16.21%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.63%1.85%

Correlation

The correlation between UXI and BRKW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов UXI и BRKW

Секторы
UXI
BRKW

Промышленность

53.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
53.6%
BRKW

-

Коммунальные услуги

UXI
3.2%
BRKW

-

Технологии

UXI
2.2%
BRKW

-

Сырьевые материалы

UXI
1.0%
BRKW

-

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
BRKW

-

Коммуникационные услуги

UXI

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

BRKW

-

Энергетика

UXI

-

BRKW

-

Финансовые услуги

UXI

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

UXI

-

BRKW

-

Недвижимость

UXI

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

UXI vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXIBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.03

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.16

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.04

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

0.07

+4.61

UXI vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и BRKW

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-12.64%

-76.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-12.64%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.67%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-5.51%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

6.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и BRKW

ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

5.21%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

13.23%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

17.23%

+15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

17.22%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

17.22%

+22.21%

Сравнение комиссий UXI и BRKW

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и BRKW

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BRKW в 25.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.38%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.51%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and BRKW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (9.46%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, UXI leads with 31.53% vs 0.45% for BRKW. On fees, UXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UXI has performed better with a 31.53% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 0.51% for UXI.

UXI is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.99% for BRKW.

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор