Сравнение UXI с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UXI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UXI и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 9.34% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 1.22% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
UXI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -13.13%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 18.66%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и BITO
И UXI, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UXI vs. BITO — Ранг доходности на риск
UXI
BITO
Сравнение UXI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.58 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.62 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.49 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.02 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.58 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UXI и BITO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и BITO
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.75% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и BITO
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -77.86% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -50.05% | +26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -47.60% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -36.58% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 23.92% | -17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и BITO
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 10.67% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 36.60% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 45.24% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 55.75% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 55.75% | -16.53% |