PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с URNJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Uranium funds. UX is actively managed, while URNJ is passively managed. Over the past year, UX returned -0.88% vs 29.80% for URNJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности UX и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью -2.58%.

UX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-0.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
-2.35%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-6.12%
1 год
29.80%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и URNJ

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-5.87%18.96%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-2.58%41.25%

Correlation

The correlation between UX and URNJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.65

The correlation between UX and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UX и URNJ

Секторы
UX
URNJ

Энергетика

100.0%
95.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
URNJ
95.3%

Сырьевые материалы

UX

-

URNJ
4.7%

Коммуникационные услуги

UX

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

UX

-

URNJ

-

Финансовые услуги

UX

-

URNJ

-

Здравоохранение

UX

-

URNJ

-

Промышленность

UX

-

URNJ

-

Недвижимость

UX

-

URNJ

-

Технологии

UX

-

URNJ

-

Коммунальные услуги

UX

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с URNMUX с CCNRUX с LIMIUX с IVVUX с BATT
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с VOO

Доходность на риск

UX vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 88
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.48

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.09

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.69

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

1.53

-1.60

UX vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа URNJ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UX и URNJ

Максимальная просадка UX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-59.21%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-43.66%

+18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-39.28%

+15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-21.55%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

19.47%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и URNJ

Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 7.95%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

19.82%

-11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.25%

47.06%

-22.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

61.84%

-27.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

53.68%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

53.68%

-17.69%

Сравнение комиссий UX и URNJ

UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и URNJ

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности URNJ в 6.76%

ПозицияTTM202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		6.76%6.58%4.33%4.03%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.57%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and URNJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (19.82%) compared to UX (7.95%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -24.92% vs URNJ's -59.21%.

On 1-year performance, URNJ leads with 29.80% vs -0.88% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 29.80% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.57% for UX.

They also come from different issuers: Roundhill and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.80% for URNJ.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор