Сравнение UX с URAN
UX (Roundhill Uranium ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds. UX is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, UX returned 8.97% vs -4.16% for URAN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности UX и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
UX
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.30%
- С начала года
- -6.80%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -6.80% | 18.96% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 41.55% |
Correlation
The correlation between UX and URAN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between UX and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. URAN — Ранг доходности на риск
UX
URAN
Сравнение UX c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.12 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.26 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и URAN
Максимальная просадка UX за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -33.91% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -33.91% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -33.91% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -11.88% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 16.02% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и URAN
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.78% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 29.86% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 39.84% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 39.09% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.88% | 39.09% | -3.21% |
Сравнение комиссий UX и URAN
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и URAN
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.59% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and URAN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (9.01%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.82% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, UX leads with 8.97% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UX has performed better with a 8.97% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.59% for UX.
They also come from different issuers: Roundhill and Themes. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.35% for URAN.
UX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор