PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с NANR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с NANR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. UX is actively managed, while NANR is passively managed. Over the past year, UX returned 15.94% vs 54.85% for NANR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NANR.

Доходность

Сравнение доходности UX и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 24.36%.

UX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
3.60%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и NANR

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-1.43%15.76%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%28.47%

Correlation

The correlation between UX and NANR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов UX и NANR

Секторы
UX
NANR

Энергетика

100.0%
41.1%

Сырьевые материалы

-

47.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

UX
100.0%
NANR
41.1%

Сырьевые материалы

UX

-

NANR
47.1%

Коммуникационные услуги

UX

-

NANR

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

NANR
5.9%

Потребительский защитный сектор

UX

-

NANR
4.4%

Финансовые услуги

UX

-

NANR

-

Здравоохранение

UX

-

NANR

-

Промышленность

UX

-

NANR
0.0%

Недвижимость

UX

-

NANR
0.4%

Технологии

UX

-

NANR
0.1%

Коммунальные услуги

UX

-

NANR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI

Доходность на риск

UX vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXNANRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
3.04

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.78

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

6.17

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

21.74

-20.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NANR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXNANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

3.04

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UX и NANR

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и NANR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-49.15%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-8.93%

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-2.12%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.40%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

2.53%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и NANR

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.86%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

14.31%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

18.13%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

22.88%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.15%

23.53%

+12.62%

Сравнение комиссий UX и NANR

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и NANR

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NANR в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.50%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and NANR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.08%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs NANR's -49.15%.

On 1-year performance, NANR leads with 54.85% vs 15.94% for UX. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NANR has performed better with a 54.85% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.50% for UX.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.35% for NANR.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и NANR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор