Сравнение UX с NANR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
UX и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и NANR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 23.68% | 28.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 23.68%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и NANR
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Доходность на риск
UX vs. NANR — Ранг доходности на риск
UX
NANR
Сравнение UX c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.33 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.85 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.35 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 15.72 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.33 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UX и NANR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и NANR
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что сопоставимо с доходностью NANR в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UX и NANR
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и NANR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -49.15% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -16.17% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -2.66% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.48% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.44% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и NANR
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 5.37% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 15.56% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 23.03% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.10% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.74% | +13.72% |