Сравнение UX с ICOP
UX (Roundhill Uranium ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds. UX is actively managed, while ICOP is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 102.60% for ICOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности UX и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 102.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 15.76% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.29% | 75.80% |
Correlation
The correlation between UX and ICOP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов UX и ICOP
Секторы
UX
ICOP
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
UX
ICOP
-
Сырьевые материалы
UX
-
ICOP
Коммуникационные услуги
UX
-
ICOP
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
ICOP
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
ICOP
-
Финансовые услуги
UX
-
ICOP
-
Здравоохранение
UX
-
ICOP
-
Промышленность
UX
-
ICOP
-
Недвижимость
UX
-
ICOP
-
Технологии
UX
-
ICOP
-
Коммунальные услуги
UX
-
ICOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. ICOP — Ранг доходности на риск
UX
ICOP
Сравнение UX c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.95 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 14.50 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.77 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.08 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок UX и ICOP
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -38.67% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -26.13% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -3.29% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -11.67% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 7.10% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и ICOP
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 13.69% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 32.28% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 37.29% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 33.77% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 33.77% | +2.43% |
Сравнение комиссий UX и ICOP
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и ICOP
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ICOP в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.63% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and ICOP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (13.69%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs ICOP's -38.67%.
On 1-year performance, ICOP leads with 102.60% vs 17.18% for UX. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 102.60% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.49% for UX.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор