Сравнение UX с BSCQ
UX (Roundhill Uranium ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. UX is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 4.41% for BSCQ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности UX и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 15.76% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 4.55% |
Correlation
The correlation between UX and BSCQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов UX и BSCQ
Секторы
UX
BSCQ
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
UX
BSCQ
Сырьевые материалы
UX
-
BSCQ
Коммуникационные услуги
UX
-
BSCQ
Потребительский циклический сектор
UX
-
BSCQ
Потребительский защитный сектор
UX
-
BSCQ
Финансовые услуги
UX
-
BSCQ
Здравоохранение
UX
-
BSCQ
Промышленность
UX
-
BSCQ
Недвижимость
UX
-
BSCQ
Технологии
UX
-
BSCQ
Коммунальные услуги
UX
-
BSCQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
UX
BSCQ
Сравнение UX c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 3.45 | -2.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 43.24 | -42.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 179.65 | -178.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 7.06 | -6.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UX и BSCQ
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -16.50% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -0.10% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | 0.00% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -2.85% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 0.02% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и BSCQ
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 0.17% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 0.43% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 0.63% | +33.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 3.30% | +32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 4.77% | +31.43% |
Сравнение комиссий UX и BSCQ
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и BSCQ
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BSCQ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and BSCQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (8.07%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, UX leads with 17.18% vs 4.41% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UX has performed better with a 17.18% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.49% for UX.
UX is categorized as Commodity Producers Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор