PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UX с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UX и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.73%.


UX

1 день
0.47%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-2.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSCQ

1 день
0.05%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.26%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и BSCQ


Correlation

The correlation between UX and BSCQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Uranium ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

UX vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UX
Ранг доходности на риск UX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 88
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-15.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

3.51

-2.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

41.89

-41.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

183.04

-183.21

UX vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UX и BSCQ

Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и BSCQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-16.50%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-0.10%

-25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

0.00%

-25.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-2.83%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

0.02%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и BSCQ

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

0.12%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.33%

0.41%

+23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

0.60%

+33.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

3.29%

+32.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.93%

4.75%

+31.18%

Сравнение комиссий UX и BSCQ

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и BSCQ

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BSCQ в 4.11%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.11%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
UX
Roundhill Uranium ETF
1.60%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UX and BSCQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (7.84%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs BSCQ's -16.50%.

On 1-year performance, BSCQ leads with 4.26% vs -2.19% for UX. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSCQ has performed better with a 4.26% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.60% for UX.

UX is categorized as Uranium, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.10% for BSCQ.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор