Сравнение UX с BAMU
UX (Roundhill Uranium ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, UX returned -2.19% vs 2.91% for BAMU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UX charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности UX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 2.86% |
Correlation
The correlation between UX and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
UX
BAMU
Сравнение UX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.43 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 24.72 | -24.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 97.90 | -98.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и BAMU
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -0.36% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -0.12% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | 0.00% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -0.02% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.03% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и BAMU
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.09% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 0.39% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 0.58% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 0.86% | +35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 0.86% | +35.07% |
Сравнение комиссий UX и BAMU
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и BAMU
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -2.19% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.60% for UX.
UX is categorized as Uranium, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for UX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор