Сравнение UWPIX с UIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и UIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям UIPIX по среднегодовой доходности: -34.42% против -25.08% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и UIPIX
И UWPIX, и UIPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UWPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
UIPIX
Сравнение UWPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.68 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.81 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.56 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.75 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и UIPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и UIPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности UIPIX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и UIPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и UIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.98% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -49.64% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -93.53% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -99.07% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -99.90% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -80.78% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 37.18% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и UIPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 12.99% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 23.65% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 41.05% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 420.66% | -390.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 298.91% | -256.70% |