PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UWPIX returned -26.43%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -26.43% против 19.54% соответственно.

UWPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-28.75%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
-26.43%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-13.43%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UWPIX and SMPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between UWPIX and SMPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

UWPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
2.83

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.96

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

6.45

-7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

18.55

-20.30

UWPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и SMPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-94.52%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-22.72%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.34%

-94.52%

+33.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-94.52%

+25.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-94.52%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-75.35%

-24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.69%

-57.65%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

7.88%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 8.49%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

25.81%

-17.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

41.29%

-21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

51.82%

-26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

71.60%

-41.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

59.66%

-24.69%

Сравнение комиссий UWPIX и SMPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.22%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and SMPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to UWPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор