PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.61%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -35.61% против 48.03% соответственно.

UWPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-35.61%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-12.08%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UWPIX and SMPIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between UWPIX and SMPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UWPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
4.26

-5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
4.00

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

8.74

-9.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

26.37

-27.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

4.26

-5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.17

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.20

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.09

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и SMPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-94.09%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-22.72%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-94.09%

+33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-94.09%

+26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-94.09%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-70.37%

-29.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-57.55%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

7.51%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.10%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

15.52%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

35.41%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

46.69%

-22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

332.56%

-302.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

237.19%

-194.94%

Сравнение комиссий UWPIX и SMPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.13%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and SMPIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to UWPIX (6.10%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор